基金规模五年倒退,年度最失意,未来何去何从?
公募量化对冲基金迎年内最大回撤。今年9月底以来,A股市场迎来反弹,无论是主动权益基金还是被动基金多数收复年内失地,小部分基金甚至修复近年回撤,基金净值创历史新高。不过,一向以“稳”称道的公募量化对冲基金却成了此轮反弹行情中最“失意”的一类基金。数据显示,20只公募量化对冲基金年内业绩亏损,其中多数基金业绩在此轮大盘反弹行情中业绩由盈利转亏损,遭遇较大回撤。多数机构表示,基金净值出现较大回撤主要受股指期货基差的快速大幅收敛所拖累。公募量化对冲基金是公募基金行业中较为小众的一类产品,也是公募行业中为数不多允许使用做空工具做对冲的中性策略基金。这类基金多数在基金合同中约定,采用量化对冲的投资策略,通过量化基本面选股模型构建宽基指数的指数增强组合,同时利用相应的股指期货对冲掉系统性风险,以获得绝对收益。因此,此类基金业绩和波动往往相对较小,其业绩比较基准多数为一年期定期存款基准利率。Wind数据显示,目前公募量化对冲基金共有23只,截至三季度末的规模为83.49亿元,规模超10亿元的产品数量仅有3只。
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