交易系统如何建立和优化？这是一个非常重要的问题。我们知道，交易系统的建立和优化需要投资者有足够的耐心，也需要投资者具备一定的技术分析能力。因，在实际操作中，投资者应该尽可能避免频繁交易，以降低成本，提高盈利的可能性。那么，如何才能做到这一点呢？下面，我们就来谈谈这这个问题。首先，我们要明白，频繁交易是一种错误的行为。频繁交易的目的是为了获利，而不是为了规避风险。

一：交易系统如何建立

1、树立交易理念。交易理念在投资中是最重要的，交易理念关于你在股市中赚钱或亏钱，交易系统需要有正确交易理念的指导，才能够保证交易系统的执行。只要交易理念正确无论你是短线交易者还是长线交易者都能成功。
2、选择一个适合自己的交易系统。要选择首先要认清自己，人们善于了解别人，但是却难以认清自己，不过对于老股民来说不难，操作过一段时间后明显可以认清自己，自己能不能捂股，亏损多少金额是自己可以承受的，而这些也将决定你是做长线，波段还是短线。
3、建立股票池。选股是操作的之一步，只有选到好的股票才能获取收益，交易拒绝随便买入，毫无理由的买入。建立自己的股票池需要了解个股的基本面和技术面，通过不断的看盘，分析趋势，寻找行业空头，研究一些看好的个股加入自选，后期也要随着行情的变化不断的更新筛选自己的股票池。
4、加减仓位。很多股民朋友经常碰到不止损亏损越来越大，或者说开始有盈利，之后变成了亏损。管是怎么样的操作思路都会有加减仓的时候，没有的话尽量培养自己加减仓的习惯。
5、止损止盈。这是交易系统的最后一步，当然也是关键的一步，前面的努力就是为了这一刻的成败，止损是很多人都做不到的，个人建议可以以重要均线或者重要支撑位作为止损，跌破就走，做错也没关系，止盈：到我们理想的价位或者理想的收益时我们可以止盈。

二：交易系统越简单越好

模拟盘比实盘更容易盈利，这个观点我不赞同。

很多人感觉模拟盘比实盘更容易盈利，原因主要有两点：

一、短期效应。

一般模拟盘不会做太久，短期达到少量的盈利即使在实盘也并不太难。

二、幸存者偏差。

做模拟盘亏了可以重置再来。人们总会记得盈利的次数，而会忽略掉亏损的次数。反正模拟盘亏损也不是什么大事。

如果你真的认同模拟盘比实盘容易盈利这个说法，你可以去试一下， *** 上有很多模拟盘考核分实盘的公司。坚持做几个月，用模拟盘，能控制回撤的前提下可以实现盈利再来说话。把时间线拉长后，模拟盘一点都不比实盘好做。当你觉得无所谓，不控制自己的行为随意交易时，你在模拟盘上比实盘爆仓的概率要大得多。如果你有足够的交易纪律和执行力，模拟盘和实盘实际上区别不大。

当然，新人是没有足够的交易纪律和执行力，所以在模拟盘随意交易对他们不仅在交易技术的练习方面帮助不大，还会产生模拟盘比实盘容易盈利的错觉。

个人观点，欢迎交流。

三：交易系统包括哪些方面

做股票、期货等投资产品交易的人，如果是经验丰富的资深玩家，一般都有自己的交易系统。交易系统这东西，听起来很高大上，可一旦说开了，也就那么回事，只要稍微有些投资经验的人，都可以建立自己的交易系统。

什么是交易系统？

交易系统是交易者为交易过程中制定的一 *** 的交易规则。一笔完整的交易，可能会涉及到买什么品种、什么时候买、买多少、什么时候加仓或减仓、什么时候清仓离场等步骤，为每个步骤设定一个规则，然后将这些规则整合起来，便形成了一个交易系统。

简单来说，交易系统就是对买什么、怎么买、怎么卖的问题作出了具体的解决方案，可以让交易者在交易过程中无需过多思考就能做出决策。

那么，具体来说，交易系统该怎么建立呢？

如何建立自己的交易系统？

建立交易系统的之一步，就是解决买什么的问题。无论是股票、期货还是其他投资产品，都有多个产品。所以在正式开启一笔交易之前，需要从多个产品中进行甄选，选出自己认为最合适的一个或几个，此时就需要设定一些甄选条件。

就拿股票来说，如果是按照基本面来选股，基本面要达到什么条件才符合自己的要求？是市盈率达到多少？还是净利润的增速达到多少？又或者是净资产收益率达到多少？当然，在设定选股条件时，不一定只看一个指标，也可以结合多个指标，但也并不是指标越多就越好。

在选股条件设定好之后，第二步就是要解决什么时候买的问题。用选股条件选出一个合适产品后，并不意味着就能马上买了。比如一只股票，按照净利润增长或净资产收益率的条件完全符合要求，可如果股价已经比较高了，就不一定适合马上进场，因为再优秀的公司，其股票也不可能只会涨不会跌。

要解决什么时候买的问题，如果是采用基本面法，比较常见就的用估值法，在估值达到条件设定的范围内时买入。

而如果是用技术面法， *** 就比较多了，比如设定的买入条件为突破时买入，就可以借助均线技术、形态技术、K线技术等等，也可以多种技术结合，但同样也不是越多越好。

制定交易系统的第三步，则是要解决买多少的问题。买多少的问题，说得专业一点，就是仓位管理的问题。一笔交易是一次性买入，还是分多次买入？从进场到离场的这个过程中，什么时候加仓或减仓？这都是仓位管理的问题。

一个成熟的交易系统，必定需要有一个科学合理的仓位管理解决方案。而在仓位管理上，可以用于参考的 *** 就是凯利公式，它可以结合一笔交易的获胜概率以及盈亏比来确定一个合理的仓位，也是一个被公认的比较科学的仓位管理 *** 。

制定交易系统的第四步也是最后一步，就是解决什么时候清仓离场的问题。一笔完整交易，有进场就必定有出场，什么时候出场甚至可能比什么时候进场更为重要。而要解决什么时候出场的问题，同样可以借助各种指标。

比如一只股票的离场时机，如果是按照基本面 *** ，可以是估值偏高，也可以是净利润或净资产收益率下降，还可以结合多个指标来确定。

如果是按照技术面法，就可以利用一些技术指标来判定。比如设定离场条件是趋势出现反转时，此时就可以利用均线、趋势线等趋势指标，一旦指标发出离场信号时，就是离场的时候了。

把以上几步的解决 *** 综合在一起后，一个完整的交易系统就形成了。

不过，交易系统建立起来后，并不是就完事了。因为一个成熟的交易系统，必须要经得起实践的验证。而在通过实践验证交易系统的过程中，我们可能会发现它的不足之处，此时就需要对交易系统进行调整，直到形成真正成熟的交易系统。